什么是股指期货当月连续数据?
股指期货当月连续数据是指股指期货合约到期日临近时,连续几天的收盘价数据。这些数据反映了市场对标的指数在合约到期前的价格走势预期。
股指期货当月连续数据的重要性
股指期货当月连续数据对于期货交易者和投资者具有重要意义。它可以帮助他们:
如何获取股指期货当月连续数据?
股指期货当月连续数据可以通过期货交易所或金融数据提供商获得。交易所通常会提供实时或延时的数据,而数据提供商则提供历史和实时数据。
股指期货当月连续数据如何解读?
解读股指期货当月连续数据时,需要考虑以下几个因素:
股指期货当月到期怎么办?
当股指期货合约到期时,交易者有两种选择:
对于大多数交易者来说,平仓是更常见的处理方式。交割通常只适用于专业交易者或机构投资者。
股指期货当月连续数据示例
假设沪深300股指期货合约将于2023年12月15日到期,以下为其当月连续数据示例:
| 日期 | 收盘价 | 成交量 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 12月11日 | 4300 | 100万 | +50 |
| 12月12日 | 4320 | 120万 | +70 |
| 12月13日 | 4350 | 150万 | +100 |
| 12月14日 | 4370 | 180万 | +120 |
根据这些数据,我们可以推测市场预计沪深300指数将在12月15日到期时上涨。随着到期日的临近,收盘价、成交量和基差都在稳步上升。
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